Filmen "Never Say Never Again" fra 1983 skulle være hans triumferende retur som 007 etter 12 år – men endte i stedet opp som en av de mest kaotiske og frustrerende filmopplevelsene i hans karriere.
Connery hadde allerede spilt James Bond seks ganger før han sa takk for seg etter "Diamonds Are Forever" i 1971. Han hadde fått nok av rampelyset og de konstante konfliktene med produsentene Albert R. Broccoli og Harry Saltzman. Da han omsider lot seg lokke tilbake til rollen i "Never Say Never Again", var det med en viktig forskjell: dette var ikke en offisiell Bond-film fra Eon Productions.
Filmen var i stedet en uavhengig nyinnspilling av Thunderball, basert på rettigheter som den irske produsenten Kevin McClory hadde sikret seg etter en lang rettstvist med Ian Fleming. McClory overbeviste Connery om å gjøre comeback – og Connery gikk med på det, men krevde stor innflytelse over manus og rollebesetning.
Med The Empire Strikes Back-regissøren Irvin Kershner bak kameraet og skuespillere som Kim Basinger, Max von Sydow og Klaus Maria Brandauer på rollelisten, burde produksjonen gått smertefritt. Det gjorde den ikke.
Connery har i ettertid fortalt at han selv måtte steppe inn og ta kontroll over store deler av produksjonen. Han beskrev prosessen som preget av inkompetanse, dårlig kommunikasjon og indre konflikter. I realiteten var det han og assisterende regissør som tok styringen over filmens gjennomføring.
Allerede før opptakene startet, var filmen omgitt av juridiske problemer. Eon Productions forsøkte å stanse prosjektet, men McClory hadde rettighetene til Thunderball-historien og vant i retten. Dermed havnet "Never Say Never Again" i direkte konkurranse med Eons Octopussy, med Roger Moore som Bond, som ble utgitt samme år.
Selv om "Never Say Never Again" fikk gode anmeldelser og gjorde det brukbart på kino, klarte den ikke å slå "Octopussy" i billettsalget. Connery fortalte senere at han fortsatt likte å spille Bond foran kamera, men at det kaotiske produksjonsmiljøet var mer enn han orket å forholde seg til. Det ble derfor hans aller siste opptreden som agent 007.
